我國證券業資本計提與壓力測試

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Title:	我國證券業資本計提與壓力測試
Authors:	王志文;Jih-Wen Wang
Contributors:	財務金融研究所
Keywords:	壓力測試;資本計提;stress test;capital requirement
Date:	2000-06-26
Issue Date:	2009-09-22 14:32:57 (UTC+8)
Publisher:	國立中央大學圖書館
Abstract:	霸菱事件、日本山一證券的倒閉，使得管理當局不得不重新思考其所使用的風險管控方法是否得宜。由於一般的風險控管方法皆是在市場正常情況下對風險性資產加以計提資本，以防範因風險規避不良造成機構的傷害。但是在極端事件發生的情況下，一般的風險控管方法並不能有效的預測出風險的大小。本研究利用壓力測試法來檢測目前各國所使用的方法在市場極端情況下的實證結果，以便達成以下列目的：一、在目前已知的方法中，找出證券商在既定風險下最小資本計提或者是在既定資本下給予較高安全限度的方法。二、了解市場極端市場情況下各種方法的表現情形，以提供管理當局及證券商作為未來改進風險控管方式的參考依據。此篇研究主要是利用我國資料，來分析比較目前各國現今所使用的資本計提方式及內部模型法，在壓力期間的表現情形，以做為未來我國主管機關及證券商在改進資本計提方法的參考。在實證研究中，我們發現美國證券暨期貨管理委員會所使用的資本計提方法（綜合法）、歐洲共同體所使用的疊架法及利用最簡單設定資本計提方式的淨資本法，其在既定的風險管理下表現較差。然而以兩種內部模型的投資組合法-英國的簡單投資組合法及歷史風險評估法表現較優。
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