信用卡業務信用評分制度與模型之有效性研究

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Title:	信用卡業務信用評分制度與模型之有效性研究
Authors:	廖仁傑;Jen-Chien Liao
Contributors:	財務金融學系碩士在職專班
Keywords:	信用卡;信用評分;評分模型;credit card;credit scoring
Date:	2005-06-14
Issue Date:	2009-09-22 14:45:40 (UTC+8)
Publisher:	國立中央大學圖書館
Abstract:	我國銀行業過去大多以企業金融、房屋貸款業務為主，但近年來由於國內景氣尚未完全復甦，及加上環境變化太大，故有些企業陸續出現財務困境，沒有財務困難的企業對於資金的需求也透過直接金融的方式籌措，並且房屋貸款利率更降至歷史低點；因此在企業金融放款逾放的比例逐漸上升及存放款利差縮小下，消費金融業務已成為各銀行積極參與的主要業務。信用卡業務高達近20%的循環利率，相較於銀行傳統放款利差，實屬於高風險高利差，故各家金融機構為搶先達到經濟規模，便不惜成本開辦各項優惠活動及及降低申請門檻，然面對銀行如此競爭環境及經濟環境尚未轉好的前提下，加上新巴塞爾資本協定對信用風險提出嚴格的規範及信用卡358分級管理措施下，將迫使銀行業者正視信用卡的風險管理議題，而信用卡信用風險審核系統與風險評估模型的建立，則有助於發卡銀行解決此問題。本研究將以國內某大發卡機構為研究對象，樣本資料期間為2001年1月至2003年1月，資料內容為已核卡持卡人之個人申請信用卡資料，總共515個樣本，樣本中410個為正常戶，105個為逾期戶。本研究根據個案銀行間所延用之信用評分表及參考相關文獻後，納入持卡人個人基本資料、銀行往來狀況聯徵中心查詢紀錄等三大構面、二十項研究變數,利用Sas統計軟體進行Logistic Regression分析，探討信用卡申請人可能發生逾期違約的重要變數，並將建構好之信用風險評估模型，預測每個申請人可能逾期之機率值，另外利用KS檢定值於信用評分模型建立後，決定核驗的最適分數，最後利用ROC分析檢定統計模型建構是否優於銀行內部評等(信用評分表)。經由Logistic Regression分析建構結果中,發現對於信用卡持卡人是否違約具有顯著性的變數為婚姻狀況、教育程度、服務年資、年收入、帳單地址與持有信用卡張數等變數，，並且婚姻為「未婚者」相對於「已婚者」，教育程度為「高中職」與「高中職以下」相對於「研究所（含）以上」，服務年資為「3年（含）~5年」、「1年（含）~3年」與「1年以下」相對於「10年（含）以上」，年收入為「22萬（含）~40萬」與「22萬以下」相對於「200萬（含）以上」等較容易違約，但帳單地址為「中部」相對於「北部」，持有信用卡張數為「持1~2張」與「持3張（含）以上」相對於「持0張」較不容易違約；並發現在0.35機率界限下使K-S值為最大，即最能區分申請人違約風險最適點，表示申請人申請信用卡時，其違約機率超過0.35時，該個案銀行應予以拒絕。經由卡方檢定，可以發現銀行內部評等和信用評分模型都優於隨機決定，且信用評分模型卡方值200.49 大於銀行內部評等卡方值72.81，故信用評分模型表現較佳，但若個案銀行於信用評分模型尚未建立之前，銀行內部評等仍可採納,另利用ROC 分析發現內部評等ROC比率為79.3%,遠低於信用評分模型98%，故可以得知信用評分模型建構後, 不僅能大幅提高對核發信用卡處理效率外，且能有效降低個案銀行所面臨客戶的信用風險。
Appears in Collections:	[Executive Master of Finance Management] Electronic Thesis & Dissertation

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