應用整合分析檢定我國對美國購買力平價與無拋補利率平價關係; Testing PPP and UIP Hypotheses for Taiwan---A Multivariate Cointegration Analysis

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题名:	應用整合分析檢定我國對美國購買力平價與無拋補利率平價關係;Testing PPP and UIP Hypotheses for Taiwan---A Multivariate Cointegration Analysis
作者:	何中達;沈中華
贡献者:	財務金融研究所
关键词:	整合向量;多變數誤差修正模型;購買力平價;無拋補利率平價;Cointegration vector;Multivariate error correction model;Purchasing powerparity;Uncover interest parity;財政（含金融，保險）
日期:	1993-11-01
上传时间:	2010-05-14 17:15:47 (UTC+8)
出版者:	行政院國家科學委員會
摘要:	本計畫之目的在應用向量之觀念與Johansen( 1992)多變數誤差修正模型下結構化假設檢定法, 重新檢討我國與美國雙邊匯率、物價及利率的互動關係,是否符合PPP與UIP假說,並嘗試解釋傳統實證方法失敗之原因.其結果將有助於瞭解單一式與全系統估計對實證研究結果的影響, 並可瞭解區分長期與短期影響匯率因素的重要性.實證分析上將採用誤差修正模型之縮減式( Reduced form),應用Johansen and Juselus(1990)之最大概似法(Maximum likelihood)來估計整合向量( Cointegration vector),檢定其數目.我們並特別感興趣檢定以下之假設:(1)檢定PPP(UIP)限制再加上某種利率組合關係,是否包含於各整合向量中;(2)檢定PPP(UIP)限制是否包括於某些整合向量中,而對其他整合向量不予限制;(3)檢定整合向量中是否包括其他的匯率、物價、利率之線性關係 .研究期間：8112 ~ 8211
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
显示于类别:	[財務金融研究所] 研究計畫

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