Portfolio optimization under asset pricing anomalies

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題名:	Portfolio optimization under asset pricing anomalies
作者:	Pin-Huang Chou,Wen-Shen Li,Guofu Zhou
貢獻者:	財務金融研究所
關鍵詞:	STOCK RETURNS;RISK;EQUILIBRIUM;PERSPECTIVE;COVARIANCES;JAPAN
日期:	2006
上傳時間:	2010-07-06 17:42:11 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	Fama and French (1993) find that the SMB and the HML factors explain much of the cross-section stock returns that are unexplained by the CAPM, whereas Daniel and Titman (1997) show that it is the characteristics of the stocks that are responsible rather t
關聯:	JAPAN AND THE WORLD ECONOMY
顯示於類別:	[財務金融研究所] 期刊論文

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