Analytic approximation formulae for pricing forward-starting Asian options

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题名:	Analytic approximation formulae for pricing forward-starting Asian options
作者:	Tsao,CY;Chang,CC;Lin,CG
贡献者:	財務金融研究所
日期:	2003
上传时间:	2010-07-06 17:42:23 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	In this article we first identify a missing term in the Bouaziz, Briys, and Crouhy (1994) pricing formula for forward-starting Asian options and derive the correct one. First, illustrate in certain cases that the missing term in their pricing formula coul
關聯:	JOURNAL OF FUTURES MARKETS
显示于类别:	[財務金融研究所] 期刊論文

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