Credit enhancement and loan default risk premiums

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題名:	Credit enhancement and loan default risk premiums
作者:	Chang,CC;Lai,VS;Yu,MT
貢獻者:	財務金融研究所
關鍵詞:	DISCRETE-TIME MODELS;INTEREST-RATES;ABSOLUTE PRIORITY;CONTINGENT-CLAIMS;TERM STRUCTURE;FINANCIAL GUARANTEES;DEPOSIT INSURANCE;INSURED DEPOSITS;MUNICIPAL BONDS;DEBT
日期:	2002
上傳時間:	2010-07-06 17:42:26 (UTC+8)
出版者:	中央大學
摘要:	Using contingent claims analysis, we study the impact of private guarantees on the default risk premiums or credit spreads of discount loans. Specifically, we analyze the reduction of the default risk premium on a new junior loan by obtaining the numerica
關聯:	CANADIAN JOURNAL OF ADMINISTRATIVE SCIENCES-REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DE L ADMINISTRATION
顯示於類別:	[財務金融研究所] 期刊論文

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