幾何布朗運動之分解及推廣; An Extension and Decomposition of Geometric Brownian Motion

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题名:	幾何布朗運動之分解及推廣;An Extension and Decomposition of Geometric Brownian Motion
作者:	許玉生
贡献者:	數學系
关键词:	幾何布朗運動;數學類
日期:	2006-07-01
上传时间:	2010-12-06 16:20:35 (UTC+8)
出版者:	行政院國家科學委員會
摘要:	令A(t)=aB(t)+b, 其中B(t) 表標準布朗運動( standard Brownian motion ), a, b 均為常數. 本研究計劃之主要目的在討論下列模型: X(t)=c(exp(A(t))+d (exp(-A(t)). 當c=1, d=0 時, X(t) 為幾何布朗運動( geometric Brownian motion ). 當c=d=1/2 時X(t)=coshA(t), 當c=1/2, d=-1/2 時, X(t)=sinhA(t), 此為幾何布朗運動之一分解, 因為exp(A(t))=coshA(t)+sinhA(t). 其他的c, d 值表偏離幾何布朗運動之模型. 因此, X(t) 包括幾何布朗運動之分解與推廣.我們將分析coshA(t) 及sinhA(t) 之機率性質及其帶給expA(t)之機率性質. 我們也計劃探討偏離幾何布朗運動之模型的機率性質. 最後, 我們要研究X(t) 的統計推論。研究期間：9408 ~ 9507
關聯:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
显示于类别:	[數學系] 研究計畫

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