期貨未平倉量如何預測現貨報酬和波動度?;How Does Futures Open Interest Predict Spot Return and Volatility?

NCU Institutional Repository > 管理學院 > 財務金融研究所 > 博碩士論文 > Item 987654321/74352

jsp.display-item.identifier=請使用永久網址來引用或連結此文件: http://ir.lib.ncu.edu.tw/handle/987654321/74352

题名:	期貨未平倉量如何預測現貨報酬和波動度?;How Does Futures Open Interest Predict Spot Return and Volatility?
作者:	方裕翔;Hsiang, Fang Yu
贡献者:	財務金融學系
关键词:	期貨未平倉量;報酬;波動度;投資人類別;價格發現;Futures Open Interest;Return;Volatility;Investor Type;Price Discovery
日期:	2017-07-05
上传时间:	2017-10-27 13:49:46 (UTC+8)
出版者:	國立中央大學
摘要:	期貨未平倉量對現貨報酬具有影響力，機構投資人能夠正確地影響同期的現貨報酬，然而散戶卻是錯誤地影響當期現貨報酬;僅外資之為平倉量對現貨報酬具有預測力，同時，散戶之未平倉量亦是錯誤地預測現貨報酬。;Futures open interest are found to have impact on contemporary spot return. Institutional investors correctly affect underlying asset return while individual investors wrongly affect underlying asset return. Open interest of foreign investors have predictability on underlying asset return compare to other investors.
显示于类别:	[財務金融研究所] 博碩士論文

文件中的档案:

档案	描述	大小	格式	浏览次数
index.html		0Kb	HTML	389	检视/开启

在NCUIR中所有的数据项都受到原著作权保护.

社群 sharing