一個新動態 CARE 模型及在財務與經濟尾端風險管理的應用;A New Dynamic Conditional Autoregressive Expectile (Care) Model with Tail Risk Management Applications in Finance and Economics

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Title:	一個新動態 CARE 模型及在財務與經濟尾端風險管理的應用;A New Dynamic Conditional Autoregressive Expectile (Care) Model with Tail Risk Management Applications in Finance and Economics
Authors:	葉錦徽
Contributors:	國立中央大學財務金融學系
Keywords:	Expectile;尾端風險;風險值;預期損失;預測力;投資組合配置;系統風險;CoVaR;偏分量迴歸;序列蒙地卡羅;Expectile;tail risk;value at risk;expected shortfall;predictability;portfolio allocation;systemic risk;CoVaR;partial quantile regression;sequential Monte Carlo
Date:	2023-07-17
Issue Date:	2024-09-18 14:45:54 (UTC+8)
Publisher:	國家科學及技術委員會
Abstract:	晚近有越來越多以 Expectile-based VaR, EVaR 作為監理機制，並納入 Basell 協定或風險控管實務以取代 QVaR 或 ES 的倡議。有鑑於文獻中未有相關的系統性研究與延伸，我們嘗試找出 EVaR 在方法與應用上，需要推廣的一些方向與領域，特別是應用 QVaR 概念的一些重要財務金融與經濟應用領域，都能有 EVaR 可以補強、輔助或深化相關領域發展的可能性，加速 EVaR 在國際研究社群以及金融監理風控設計上的影響力。這幾個潛在性重要研究議題，對於學術上前沿方法的討論或者實務上金融監理機制的設計與修正改進，引導金融產業解風險、掌控並得以適當地進行避險規劃，有重要意義。
Relation:	財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
Appears in Collections:	[Department of Finance] Research Project

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