國外波動對台灣經濟的影響：動態隨機一般均衡模型之應用

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姓名

邱楨琦(Chen-Chi Chiu) 查詢紙本館藏

畢業系所

經濟學系

論文名稱

國外波動對台灣經濟的影響：動態隨機一般均衡模型之應用
(The Impact of Foreign Fluctuations on Taiwan's Economy: An application of DSGE model)

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摘要(中)

本文研究的目的是討論國外經濟波動對台灣經濟的影響，其中以美國作為主要探討對象。驗證近年來，台灣與美國的經濟相關性是否有明顯不同，與瞭解國內經濟波動的主要影響因素為何。使用的研究方法為，建構一個小型開放經濟體系架構且具有價格僵固性的動態隨機一般均衡模型，並代入台美兩國實際經濟變數資料進行估計。研究結果顯示，台美兩國自2002年後的兩國間相關性係數顯著提昇。另外，影響台灣經濟波動最主要的外生衝擊為生產技術衝擊，國外產出衝擊，以及進口品價格衝擊，因此可以發現國外經濟波動對台灣的影響力確實是顯著的。

摘要(英)

The purpose of this paper is to study the influence of foreign economic fluctuations, the United State in particular, on Taiwan’’s economy. We would like to understand the main sources that effect Taiwan’’s economy fluctuations and to know if there is any significant change in the Taiwan-US economic correlation in recent years. To this end, we establish a small open economy DSGE model with price rigidity, and data from Taiwan and the US are used to estimate the values of the posteriors. Our major findings are: Production technology shock, foreign output shock and import price shock are the main driving forces of output fluctuations in Taiwan. And, the Taiwan-US economic correlation has significant increased since 2002. Thus, we conclude foreign economic fluctuations actually play a very important role in Taiwan’’s economy.

關鍵字(中)

★ 外生衝擊
★ 經濟波動
★ 小型開放經濟
★ 動態隨機一般均衡

關鍵字(英)

★ exogenous shocks
★ DSGE
★ small open economy
★ economic fluctuation

論文目次

第一章緒論 1
第一節研究背景與動機 1
第二節研究目的 3
第三節研究方法 3
第二章文獻回顧 4
第一節國外衝擊相關研究 4
第二節動態隨機一般均衡模型 5
第三章模型設定 9
第一節家計部門 9
第二節廠商行為 13
第三節國內生產者 13
第四節國內進口商 16
第五節匯率、貿易條件設定 18
第六節國際風險分攤與利率評價說 20
第七節實質邊際成本 21
第八節商品市場均衡 22
第九節利率反應函數與外生衝擊設定 24
第四章實證分析與結果 26
第一節貝式估計方法 26
第二節資料說明 27
第三節參數設定 29
第四節事後參數估計結果 30
第五節國內產出的變異數分解 (Variance decomposition) 33
第六節兩段期間估計結果比較 34
第七節衝擊反應函數 (Impulse response function) 37
第五章結論與建議 40
參考文獻 42
附錄一推導過程 44
附錄二完整線性化模型 46

參考文獻

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指導教授

朱雲鵬(Yun-Peng Chu)

審核日期

2010-7-12

推文